破產論的進一步研究.pdf

1、破產理論是風險理論的核心內容，近年來，精算界越來越關注破產理論的研究，其中破產概率的計算一直是研究的主要問題，國內在這方面的研究也越來越多。論文主要對各種推廣的破產模型進行了討論，并研究了再保險情況下的破產模型。全文內容如下：
　　首先，介紹了課題的研究背景及有關知識。論文給出有關利息方面的知識，為后面章節中有關隨機利率的部分提供了理論基礎，接著介紹了隨機過程和鞅的有關概念和定理，下文中的大部分論證都是在它們的基礎上進行的。

2、>　　其次，介紹了破產理論中的經典Lundberg-Cramer破產模型，討論了將索賠過程推廣為更新過程，將保費收取過程推廣為復合泊松過程以及在此基礎上引入干擾項的幾個推廣模型，并研究了模型的正態近似和伽瑪近似，接著在隨機利率下對模型進行推廣，得到破產概率的表達式，所得結論幾乎涵蓋了破產模型可能深入擴展的各個方面，使得破產概率的計算更貼近實際。
　　最后，介紹了再保險的有關知識，并以超額賠款再保險為例，考慮了原保險人和再保險人各自