2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁
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文檔簡介

1、2001年，我國正式加入WTO，近年來，隨著全球經濟一體化，一個國家的金融資產價格的波動往往會導致全球的連鎖反應，特別是當某個國家出現金融危機時，往往會給全球經濟帶來嚴重的后果，在這樣的背景下，對金融風險的研究已顯得越來越重要。為了能及時反映金融市場中資產收益的損失程度以便更好地規避風險，VaR正成為金融監管當局以及各金融機構廣泛使用的風險管理工具，它可以對資產組合在未來一段時間內可能遭受到的最大損失進行量化。1996年，在巴塞爾委員會

2、的風險資本協議中，明確規定了要使用VaR模型對風險進行量化。但是目前還沒有一種權威的計算VaR的方法，因此如何對VaR進行精確的度量以更好地利用VaR來進行風險管理便顯得極具理論與現實意義。本文根據VaR本身的特性，將分位數回歸應用到計算VaR的過程中，試圖尋找一種新的計算VaR的方法。本文的主要內容及創新可概括為如下兩個方面：
　　 首先，突出了分位數回歸與VaR相結合；在總結了應用分位數回歸進行金融風險度量方法的基礎上，重點

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